Dans le monde du trading d’OPCVM, l’analyse technique joue un rôle crucial pour anticiper les mouvements futurs des prix. Parmi les nombreux indicateurs techniques à la disposition des investisseurs, l’indicateur Aroon est particulièrement intéressant en raison de sa capacité à détecter les tendances haussières ou baissières. Dans cet article, nous allons expliquer comment interpréter cet indicateur et quelles informations il peut vous apporter dans votre stratégie de trading.
Sommaire
L’indicateur technique Aroon : qu’est-ce que c’est ?
Inventé par Tushar Chande en 1995 et largement utilisé en matière de trading d’OPCVM, l’indicateur Aroon vise à identifier si un actif est en tendance ou non, ainsi que la force de cette tendance. Il est basé sur deux lignes distinctes, appelées ligne Aroon Up et ligne Aroon Down, qui évoluent entre 0 et 100. Ces lignes permettent de mesurer, respectivement, le temps écoulé depuis le dernier plus haut et le dernier plus bas, rapporté au nombre total de périodes considérées.
Calcul des lignes Aroon Up et Aroon Down
Pour calculer les lignes Aroon Up et Aroon Down, on utilise généralement une période de référence de 14 jours (bien que ce paramètre puisse être ajusté selon les préférences de l’investisseur). Les formules de calcul sont les suivantes :
Aroon Up = [(nombre de périodes – nombre de périodes depuis le dernier plus haut) / nombre de périodes] x 100
Aroon Down = [(nombre de périodes – nombre de périodes depuis le dernier plus bas) / nombre de périodes] x 100
Interprétation des signaux fournis par l’indicateur Aroon
L’interprétation des signaux générés par l’indicateur Aroon se fait principalement en observant les croisements entre la ligne Aroon Up et la ligne Aroon Down, ainsi que leur position relative par rapport au niveau 50.
Croisement des lignes Aroon : identification des tendances
Un croisement haussier (la ligne Aroon Up passe au-dessus de la ligne Aroon Down) indique généralement une tendance haussière. Inversement, un croisement baissier (la ligne Aroon Down passe au-dessus de la ligne Aroon Up) suggère une tendance baissière. Plus l’écart entre les deux lignes est important lors du croisement, plus la tendance est considérée comme forte.
Position des lignes Aroon par rapport au niveau 50 : force de la tendance
Le niveau 50 joue également un rôle clé dans l’interprétation de l’indicateur Aroon. Lorsque les lignes Aroon Up et Aroon Down sont toutes deux situées au-dessus du niveau 50, cela indique que le marché est en tendance (haussière ou baissière selon la position des lignes). En revanche, si les deux lignes sont en dessous de 50, cela implique une absence de tendance.
Plus précisément, lorsque la ligne Aroon Up est supérieure à 50, cela signifie que le dernier plus haut est relativement récent, et que la tendance haussière est potentiellement forte. À l’inverse, si la ligne Aroon Down est inférieure à 50, cela suggère que le dernier plus bas est éloigné dans le temps, ce qui renforce l’idée d’une tendance haussière.
Dans un contexte baissier, on observera plutôt une ligne Aroon Down supérieure à 50 (indiquant que le dernier plus bas est récent) et une ligne Aroon Up inférieure à 50 (impliquant que le dernier plus haut est ancien).
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